Своп на бирже: что это такое и как на нём можно заработать

Раскрытие понятия "своп" и других терминов. Какие виды свопов существуют. Можно ли заработать с помощью свопов. Пошаговая инструкция по заработку на свопах.

Для заработка на валютных биржах трейдеры выстраивают различные стратегии. Некоторые из этих стратегий оказываются выигрышными, другие себя не оправдывают. В последнее время всё больше говорят о получении прибыли путём начисления свопов. При этом мнения трейдеров по данному вопросу расходятся. Полезно будет выяснить, что представляет собой своп на бирже, помогает ли он заработать, и что для этого требуется.

Своп на бирже

Своп на валютной бирже

Прежде чем перейти к рассмотрению свопов, необходимо остановиться на таких терминах как «биржа», «трейдер», «брокер». Под биржей понимают юридическое лицо, которое способствует бесперебойной работе организованного рынка биржевых товаров, валют, ценных бумаг и пр. Регулируется со стороны государства.

Среди мировых бирж большее значение имеют следующие:

  • Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов (London International Financial Futures Exchange);
  • Европейская опционная биржа в Амстердаме (European Options Exchange);
  • Немецкая срочная биржа во Франкфурте (Deutsche Terminboerse);
  • Сингапурская биржа (Singapore International Monetary Exchange);
  • Биржа срочной торговли в Сиднее (Sydney Futures Exchange);
  • Австрийская срочная опционная биржа в Вене (Oesterreichische Termin Option-sboerse).

Среди отечественных бирж акцентируют внимание на таких:

  • Московской;
  • Санкт-Петербургской.

Отдельно необходимо упомянуть Форекс, т. к. когда говорят о свопах, подразумевают процедуру заработка именно на данном глобальном рынке.

На форексе также происходит обмен валюты по свободным ценам (как и на любой валютной бирже), но здесь практически отсутствует государственное регулирование. Однако форекс открывает доступ участникам к большему количеству инструментов. Про российские биржи такого не скажешь.

Таблица: отличие трейдера от брокера

Наименование участника биржиХарактеристика
ТрейдерТак называется участвующий в торгах на бирже или внебиржевой площадке обмена. Не имеет значения его профессионализм. При желании любой человек может стать трейдером, главное, чтобы у него было время и терпение. Обычно трейдер вкладывает свои деньги для осуществления торговых операций и инвестирования в акции, но иногда он обходится и без них (в случае использования кредитов).
БрокерПод ним подразумевается посредник, выполняющий валютные операции по указаниям своего клиента и получающий за это определённую, предварительно согласованную оплату.

Переходим непосредственно к свопам на бирже. Своп в переводе с английского означает обмен. В широком смысле это понятие подразумевает договорённость между сторонами, благодаря которой они временно обмениваются чем-то ценным. В узком смысле определение свопа может варьироваться.

Для брокеров своп — это комиссия в виде денег за действия по переносу сделки на день позже. Для трейдеров он означает разницу между процентными ставками тех валют, которые он выбрал для своей торговой операции.

Когда начисляется своп и кому интересен

Торговые сделки на валютной бирже сопровождаются заключением договоров, в которых прописываются даты платежей и способы расчёта.

Платежи находятся в прямой зависимости от таких важных показателей:

  • валютного курса;
  • процентной ставки;
  • курса товара;
  • курса ценной бумаги.
    Образец облигации
    Курс ценной бумаги — это один из показателей, который влияет на систему расчёта в торговой операции

Ежедневно на валютной бирже по всем открытым позициям делается перерасчёт. Трейдеры, торгующие внутри дня, не испытывают зависимости от свопа в отличие от тех участников, которые переносят сделку на следующие сутки.

Интересоваться величиной свопа нужно тем участникам торгов, кто сохраняет позицию сверх недели. При благоприятных условиях это даёт возможность получить доход.

Стоит иметь в виду, что заработок на свопах практикуется в большей степени на Форекс. Данный рынок является преимущественно спекулятивным, т. е. на нём ведут торги люди, зарабатывающие на спекуляциях и не заинтересованные в поставке валюты на самом деле.

По выходным Форекс не функционирует, этим объясняется начисление тройной ставки в ночь со среды на четверг.

Механизм начисления свопов:

  1. В момент совершения сделки приобретаемая валюта из валютной пары условно перемещается на депозит. В свою очередь реализуемая валюта оформляется в кредит.
  2. Все начисления по депозиту и кредиту происходят при переносе открытой позиции на завтра. Это обусловлено тем, что заранее неизвестны сроки удержания торговой позиции.
  3. Далее большое значение приобретает разница процентных ставок между депозитом и кредитом. Если ставка депозита больше ставки кредита, то происходит начисление свопа на счёт трейдера. В обратной ситуации осуществляется списание свопа.

Свопы используются в следующих целях:

  • для уменьшения риска при обмене валюты;
  • для подтверждения, что выплаты будут постоянны;
  • с целью заработка на разнице курсов валют;
  • для получения доходов, основанных на прогнозах ставок и курсов.

Сделки со свопами имеют свои особенности, а именно:

  • являются долгосрочными;
  • позволяют ликвидировать на некоторое время те активы, которые пока не нужны;
  • дают возможность проводить одновременные сделки с несколькими контрагентами;
  • могут быть выражены и в денежной, и в натуральной форме.

Какие виды свопов предусмотрены

На биржах существуют разного рода свопы.

В зависимости от результата их разделяют на положительный и отрицательный вид:

  • в случае положительного исхода просматривается своеобразное начисление комиссии;
  • в отрицательном варианте вышеуказанное начисление имеет свойство списываться.

Таблица: разновидности свопов от характера совершаемых сделок

Наименование видаОсобенности
Процентный свопЯвляется соглашениями, в результате которых осуществляется обмен сериями процентных платежей между сторонами до истечения указанного срока.
Валютный свопПрактически идентичен процентному свопу. Его отличительная черта — он производится в разных валютах.
Своп на акцииПри обмене платежей учитывается биржевой индекс и ставка процентов. Таким образом, наблюдаются черты и акций, и процентных платежей.
Своп драгоценных металловЭто сделка, в ходе которой приобретается или продаётся драгоценный металл. Одновременно с ней производится контрсделка.
СвопционТермин является результатом слияния двух явлений: опциона и свопа. Свопцион — это контракт, позволяющий покупателю совершить сделку своп в будущем (с заранее определёнными показателями).
Дефолтный свопИмеет связь с предоставлением суды для обменных операций в условиях невыполнения обязательств.
Товарный свопПодразумевается, что участники контракта договариваются о выполнении следующих условий:
  • одна из сторон обязуется покупать товар у второй стороны по фиксированной на момент подписания контракта цене;
  • вторая сторона обязана покупать товар у первой по плавающей цене, в качестве которой может выступать средняя биржевая цена за оговорённый в контракте период.

Можно ли заработать на свопах — инструкция для новичков

При значительной разнице ставок между двумя банками на свопах можно получить доход. Однако размеры свопов, как правило, невысоки. Для того чтобы реально заработать, необходимо правильно выстроить стратегию.

Это подразумевает такие действия:

  1. Определение валютной пары, гарантирующей наиболее большие свопы, а также выбор подходящего типа сделки.
  2. Изучение графиков ценовых колебаний недельной давности и выявление типа тренда.
  3. Анализ начальных данных и определение ориентации рынка.
  4. Выявление значений цен.
  5. Составление прогноза, который поможет понять, как долго рынок не сойдёт с нужного направления.
  6. Непосредственный заработок на свопах.

Рассмотрим каждый шаг подробнее.

Определение валютной пары

Сначала необходимо узнать, какие из существующих валютных пар могут способствовать начислению наиболее крупных свопов. Валютная пара — это соотношение цен валют, составляющих данную пару. Первая валюта в паре именуется базовой (т. е. основной), а вторая — котируемой.

Возможные валютные пары:

  • EUR/USD (евро/доллар);
  • USD/CFH (доллар/швейцарский франк);
  • USD/JPY (доллар/иена);
  • GBP/USD (фунт стерлингов/доллар) и пр.

Рассмотрим соотношение валют на примере евро/доллара. Цена самой распространённой валютной пары демонстрирует, какое количество долларов США можно купить за одну европейскую валюту. Открывая ордер на покупку, трейдер приобретает евро, расплачивается при этом долларами. При фиксировании дохода осуществляется обратная операция — приобретение долларов.

Значения основных валют постоянно колеблются относительно друг друга, т. к. объёмы торговли между двумя странами меняются достаточно быстро.

Для поиска валютной пары с наиболее крупными свопами нужно постоянно анализировать рынок. Для этого можно воспользоваться сводной таблицей на сайте того брокера, с которым вы работаете (например, таблица свопов у брокера Альпари).

Сводная таблица свопов на Альпари
Для поиска наиболее выигрышных валютных пар лучше использовать сводную таблицу свопов

Большое значение имеет тип сделки (ордер), на которую рассчитывает трейдер.

Выделяют несколько типов ордеров, которые используются на Форекс:

  • рыночные ордера — операции покупки или продажи, которые осуществляются в момент получения приказа брокером по текущей цене (здесь есть некоторые нюансы, они касаются типов исполнения приказа и цены);
  • отложенные сделки — группа приказов, которые позволяют установить цену срабатывания ордера;
  • приказы на ограничение убытков — stop-loss, устанавливаются на уровень, по достижении которого графиком сделка будет закрыта (аналогично работает take profit: с его помощью закрывают прибыльные сделки);
  • приказы о закрытии сделок — представляют собой отдельные типы директив для брокера, поскольку оперируют уже открытыми позициями и выполняются по рыночной цене исключительно по личному указанию трейдера, либо по инициативе брокера при достижении уровней margin call или stop-out;
  • изменение параметров и удаление не сработавших отложенных распоряжений осуществляется с помощью дополнительной группы приказов, которые позволяют не только установить или изменить дату истечения срока актуальности отложенного распоряжения, но и изменить цену открытия.

Анализ недельных графиков ценовых колебаний

Наиболее понятный способ анализа ценовых изменений — визуальный анализ при помощи графического отображения.

Временные интервалы в графиках при группировке данных:

  • месяц;
  • неделя;
  • день;
  • час.

Нас интересуют недельные графики.

Образец недельного графика на Форекс
Для анализа тенденций рынка с целью заработка на свопах пользуются недельными графиками

Далее необходимо определить тип тренда и спрогнозировать ситуацию при помощи технических методов анализа.

Таблица: виды трендов

НаименованиеХарактеристика
Возрастающий, или «бычий»Свидетельствует о повышении нижних цен колебаний рынка.
Убывающий, или «медвежий»Актуален при понижении самых высоких цен колебаний рынка.
Горизонтальный трендПросматривается колебание цен в одном диапазоне.

Технический анализ — это вид анализа предыдущих котировок с прогнозированием последующих цен. Выглядит как серия графиков, которые можно увидеть в торговой платформе.

Графики правдиво отражают, как движется рыночная цена в настоящий момент.

При анализе приветствуется применение комплексного подхода, а не только отдельных индикаторов в ущерб другим инструментам биржи. Преимущество технического анализа относительно других инструментов прослеживается в том, что он даёт возможность увидеть максимально точную точку для открытия торговой позиции в нужном направлении (если она имеется).

Анализ фундаментальных данных

На третьем этапе необходимо понять, куда ориентируется рынок. Для этого анализируют фундаментальные показатели.

Фундаментальный анализ, конечно, отличается от технического. В его основе заложено положение о том, что цены валют являются отражением спроса и предложения.

При фундаментальном анализе требуется изучить:

  • актив, который подлежит продаже;
  • события на финансовом рынке, имеющие отношения к этому активу;
  • достоверные источники ежедневных новостей для получения необходимых сведений.

Идеальной можно считать ситуацию, когда технический и фундаментальный анализы подтверждают друг друга.

Определение важных ценовых значений

Тренд испытывает зависимость от направления цены. Корректно определив рыночную тенденцию, можно начинать сделки, которые однозначно приведут к получению дохода.

Действия трейдера будут следующими:

  • при восходящем тренде следует приобретать активы;
    Восходящий тренд валютной пары EUR/USD
    Если на графике наблюдается восходящий тренд валютной пары, можно открывать сделку на приобретение актива
  • при нисходящем необходимо продавать;
    Нисходящий тренд валютной пары EUR/USD
    При нисходящем тренде валютной пары актив продаётся
  • при горизонтальном — от сделок лучше воздержаться.
    График, где отображается серия максимумов цены актива на одном уровне
    Если график демонстрирует серию максимумов цены за актив на одном уровне, не стоит открывать сделку

В каждой ценовой тенденции можно выделить несколько фаз:

  1. Начало тренда.
  2. Трендовая фаза.
  3. Фаза коррекции.
  4. Окончание (разворот) тренда.

Фазы тренда
Развитие тренда обуславливается четырьмя фазами

Далее следует рассмотреть, что такое разворот рынка. Именно понимание этого момента даёт трейдеру возможность принять правильное решение и, как следствие, получить доход от сделки.

Разворот рынка есть не что иное, как нарушение тренда. Такая тенденция наблюдается при пробитии прошлого относительного максимума/минимума. Таким образом, движение цен не завершается до перекрытия предыдущей волны его движения.

Зависимость рынка от нарушения тренда:

  • если цена пробьёт волновой минимум, то существует большая вероятность изменения рыночной тенденции;
  • если волна отскочит, то разворот будет считаться не состоявшимся (подразумевается, что произошла обычная коррекция).

Не следует путать явный разворот рынка с коррекцией. Трейдер должен различать эти явления. Это позволит ему минимизировать количество убыточных сделок, т. е. повысит шансы на прибыльную торговлю.

График, сигнализирующий о явном развороте рынка
Анализ графиков позволяет трейдеру закрыть сделку раньше,чем начнётся явный разворот рынка в другую сторону

Составление примерного прогноза

Этапы прогнозирования:

  1. Смотрим, нет ли в ближайшей будущем важных ценовых уровней, у которых может произойти разворот цены.
  2. Определяем, как близко подошла цена к линии поддержки или сопротивления.
  3. Анализирует, что именно происходит: основное движение или коррекция.
  4. Изучаем данные индикаторов.

О вероятном развороте цены свидетельствует следующее:

  • подтягивание текущей цены к значениям, где находятся уровни спроса и предложения;
  • появление на ценовых графиках определённых свечных фигур (например, фигура «Голова и плечи»).
    Фигура «Голова и плечи» на графике
    Фигура «Голова и плечи» на ценовом графике вместе с другими факторами может подразумевать разворот рынке
  • рост объёмов сделок.

В процессе прогнозирования большое значение имеет волатильность рынка. Волатильность — это разброс изменения цены от наиболее высоких значений до самых низких. Чем выше волатильность, тем выше разброс в течение определённого торгового отрезка. Предполагается, что это влечёт повышенные риски для участников сделок, однако при этом даёт расширенные возможности для получения дохода.

Волатильность измеряется в течение:

  • торгового дня;
  • недели;
  • месяца.

Волатильность на недельном графике зависит от следующих факторов:

  • количества сделок на рынке и игроков;
  • торговой сессии;
  • общего состояния экономики той или иной валюты;
  • спекуляций по данной валюте.

Волатильность может измеряться двумя способами:

  • в пунктах;
  • в процентах.

Открытие и заработок на свопах

После анализа рынка тенденций можно переходить к открытию ордера и непосредственному заработку на свопах:

  1. Покупаем валюту с высокой процентной ставкой и реализуем с низкой.
  2. Определяем направление движения тренда на графиках.
  3. Совершаем сделку покупки или продажи с учётом положительного направления свопа.
  4. Закрываем ордер, когда прибыль по сделке за счёт свопов выросла до устраивающего нас уровня.

Некоторые трейдеры для повышения шансов на успех действуют несколько иначе. Они пробуют заработать на так называемом арбитраже.

Суть работы с арбитражем:

  1. Желающий заработать формирует счета со свопом и без него у разных брокеров.
  2. Открывает сделку по валютной паре с высоким положительным свопом у одного брокера.
  3. У второго брокера на счету без свопа открывается сделка на той же паре и такого же размера, но в другую сторону.
  4. В итоге происходит компенсация убытков, и трейдер получает своп.

Стоит ли доверять свопам — мнения экспертов

Сначала система свопов вызывала подозрения участников торгов, но со временем данная процедура стала привлекать всё больше и больше сторонников. Отношение к заработку на свопах до сих пор неоднозначное, тем более что далеко не все биржи приветствуют такой род деятельности. Однако получать доход на свопах можно, и чем прибыльней будет сама сделка, тем большее количество свопов по ней начисляется.

Тем не менее эксперты считают, что не так просто заработать на свопах с ходу. Это объясняется тем, что расчёты стоимости инструмента производятся по множеству сложных формул.

Трейдеры с большим опытом советуют новичкам пройти обучение, прежде чем приступить к работе со свопами.

Нужно быть более дисциплинированным и работать по системе. И, конечно, же понимать рынок. Но это всё приходит с опытом. Первые 1–2 года вы будете просто бороться со своими эмоциями. Я считаю, это самая важная составляющая успеха. Чтобы стабильно создавать прибыль — нужно работать холодной головой, ни о чём не думать и работать по плану.

Трейдер Евгений Глобин

https://milliony.ru

Отзывы рядовых трейдеров также имеют значение для тех, кто только начинает бизнес на свопах.

Особо на свопах не заработаешь, но это хороший вариант открывать позиции с самыми большими позитивными свопами в долгосрочную перспективу, если анализ рынка ведёт нас именно в ту сторону.

Pazuzu

http://traders-union.ru

Ну не совсем, конечно, не заработаешь. Например, AUD/USD 7.2 доллара на 920 залоговых, или 10 тыс. страхового депозита, даже если считать от 1000, то выходит что 7.2 * 365 / 10000 = 26.28%. Это больше, чем сумма с банковского депозита, ну и 10 тыс. страховка.

sergeyyy

https://forexdengi.com

Если вам удастся найти надёжного брокера с финансовым инструментом, на котором положительный своп больше чем отрицательный, то вы можете открыть разнонаправленные сделки и просто долго жать. Каждые сутки вам будет начисляться своп по двум позициям, и положительный будет перевешивать. В итоге вы получите гарантированный пассивный доход.

serler

https://forexsystemsru.com

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что просто зарабатывать на СВОП очень рискованно, т. к. в большинстве случаев спред превышает своп в несколько раз.

betman

https://traders-union.ru

Альтернативой системы своп может стать открытие так называемого исламского счёта. Многие брокеры предоставляют своим клиентам такую возможность. Изначально это было доступно для тех трейдеров, которые исповедовали исламскую религию. Положительные отзывы о процедуре побудили посредников открыть доступ к ней всем желающим.

Своп — это разница в курсах валют, при грамотном подходе позволяющая трейдерам получить доход на сделках купли/продажи. Свопы бывают нескольких видов, и особенности каждого из них необходимо учитывать ещё на этапе планирования сделки. Эксперты считают, что на свопах вполне можно заработать. Однако для этого нужно внимательно изучать рынок тенденций и использовать в совокупности весь инструментарий биржи.

Читайте также

Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами?